Сравнение VIST с 3GOL.L
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) is a stock, while 3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) is Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Over the past 5 years, VIST returned 73.38%/yr vs 29.93%/yr for 3GOL.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и 3GOL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у 3GOL.L с доходностью -36.55%.
VIST
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 38.61%
- 5 лет*
- 73.38%
- 10 лет*
- —
3GOL.L
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -34.28%
- С начала года
- -36.55%
- 6 месяцев
- -39.67%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 57.28%
- 5 лет*
- 29.93%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам VIST и 3GOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 32.00% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -36.55% | 236.16% | 60.51% | 20.28% | -13.87% | -21.60% | 50.85% | 16.51% |
Correlation
The correlation between VIST and 3GOL.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between VIST and 3GOL.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. 3GOL.L — Ранг доходности на риск
VIST
3GOL.L
Сравнение VIST c 3GOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | 3GOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.40 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 0.94 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и 3GOL.L
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, примерно равная максимальной просадке 3GOL.L в -83.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и 3GOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -83.81% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.11% | -64.85% | +33.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -64.85% | +21.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -64.85% | +21.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -64.57% | +45.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -60.94% | +32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.23% | 27.34% | -14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и 3GOL.L
Текущая волатильность для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) составляет 8.62%, в то время как у WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) волатильность равна 26.74%. Это указывает на то, что VIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 26.74% | -18.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.90% | 70.00% | -37.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.97% | 78.22% | -28.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.04% | 53.24% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.00% | 47.88% | +13.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и 3GOL.L
Ни VIST, ни 3GOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIST and 3GOL.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VIST и 3GOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор