PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WINC.AS с RWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINC.AS с RWAY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares, while RWAY (Runway Growth Finance Corp.) is a stock. Over the past year, WINC.AS returned 21.61% vs -40.66% for RWAY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WINC.AS и RWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINC.AS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у RWAY с доходностью -30.64%.

WINC.AS

1 день
0.00%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
9.67%
С начала года
9.43%
1 год
21.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.13%

RWAY

1 день
0.18%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
-34.04%
С начала года
-30.64%
1 год
-40.66%
3 года*
-10.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINC.AS и RWAY

2026 (YTD)20252024
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.43%21.56%8.10%
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		-30.64%-6.56%1.65%

Correlation

The correlation between WINC.AS and RWAY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

Runway Growth Finance Corp.

Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с QQQI
Часто сравнивают с RWAY:
RWAY с MAINRWAY с PNNTRWAY с SPYRWAY с GSRWAY с SCHDRWAY с BBDCRWAY с FSCO

Доходность на риск

WINC.AS vs. RWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RWAY
Ранг доходности на риск RWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWAY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINC.AS c RWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINC.ASRWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-1.43

+3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
-2.22

+5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.74

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.90

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

-1.72

+14.69

WINC.AS vs. RWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINC.AS на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа RWAY равного -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC.AS и RWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINC.AS и RWAY

Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки RWAY в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и RWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINC.ASRWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-45.35%

+30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-45.12%

+38.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-41.40%

+40.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-11.41%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

23.73%

-22.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WINC.AS и RWAY

Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 2.63%, в то время как у Runway Growth Finance Corp. (RWAY) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINC.ASRWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

13.00%

-10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

25.11%

-16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

28.52%

-17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

28.99%

-16.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

28.99%

-16.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC.AS и RWAY

Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что меньше доходности RWAY в 23.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		23.94%15.68%16.33%14.34%10.87%1.95%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.88%9.38%4.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINC.AS and RWAY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и RWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор