Сравнение WINC.AS с RWAY
WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares, while RWAY (Runway Growth Finance Corp.) is a stock. Over the past year, WINC.AS returned 20.24% vs -39.19% for RWAY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WINC.AS и RWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINC.AS показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у RWAY с доходностью -32.61%.
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWAY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WINC.AS и RWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 7.31% | 21.56% | 8.10% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -32.61% | -6.56% | 1.65% |
Correlation
The correlation between WINC.AS and RWAY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.AS vs. RWAY — Ранг доходности на риск
WINC.AS
RWAY
Сравнение WINC.AS c RWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.AS | RWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.74 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.87 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | -1.80 | +13.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINC.AS и RWAY
Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки RWAY в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и RWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.AS | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -45.35% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -45.35% | +38.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -43.06% | +40.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -11.04% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 21.77% | -20.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.AS и RWAY
Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 3.62%, в то время как у Runway Growth Finance Corp. (RWAY) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.AS | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 11.71% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 22.93% | -14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 26.45% | -15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 28.67% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 28.67% | -16.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.AS и RWAY
Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности RWAY в 24.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.78% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.AS and RWAY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и RWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор