Сравнение CSH2.L с ARES
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while ARES (Ares Management Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.10%/yr vs 27.77%/yr for ARES. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и ARES
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как ARES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARES были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -30.20%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 2.10% против 27.77% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
ARES
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -13.50%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -33.07%
- 1 год
- -32.51%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
ARES Ares Management Corporation | -30.20% | -12.44% | 55.35% | 70.54% | -2.38% | 79.44% | 33.33% | 102.14% | 0.06% | 1.14% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and ARES is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. ARES — Ранг доходности на риск
CSH2.L
ARES
Сравнение CSH2.L c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 0.88 | +3.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | -0.67 | +28.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | -1.28 | +164.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и ARES
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки ARES в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -53.32% | +52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -48.46% | +48.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -53.32% | +53.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -53.32% | +53.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -53.32% | +52.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.95% | +45.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -10.92% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 25.52% | -25.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и ARES
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 13.21% | -13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 35.34% | -35.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 41.64% | -41.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 36.45% | -35.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 36.07% | -35.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и ARES
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and ARES have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор