Сравнение CSH2.L с 3GOL.L
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) and 3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.10%/yr vs 15.23%/yr for 3GOL.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CSH2.L charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for 3GOL.L.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и 3GOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как 3GOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GOL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у 3GOL.L с доходностью -35.43%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям 3GOL.L по среднегодовой доходности: 2.10% против 15.23% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
3GOL.L
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -33.21%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -38.42%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- 55.10%
- 5 лет*
- 31.07%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и 3GOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -35.43% | 212.21% | 63.31% | 14.27% | -3.63% | -20.86% | 46.42% | 41.75% | -7.23% | 14.27% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and 3GOL.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. 3GOL.L — Ранг доходности на риск
CSH2.L
3GOL.L
Сравнение CSH2.L c 3GOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | 3GOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 1.14 | +3.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | 0.48 | +27.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | 1.15 | +162.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и 3GOL.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки 3GOL.L в -82.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и 3GOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -82.77% | +82.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -63.15% | +62.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -63.15% | +62.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -63.15% | +62.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -63.15% | +62.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -63.06% | +63.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -55.64% | +55.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 26.31% | -26.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и 3GOL.L
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) волатильность равна 26.55%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 26.55% | -26.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 69.07% | -68.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 76.88% | -76.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 51.33% | -50.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 46.40% | -45.96% |
Сравнение комиссий CSH2.L и 3GOL.L
CSH2.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 3GOL.L в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и 3GOL.L
Ни CSH2.L, ни 3GOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and 3GOL.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.
CSH2.L is categorized as Money Market, while 3GOL.L is Leveraged Commodities. CSH2.L tracks SONIA Compounded (GBP Hedged), while 3GOL.L tracks Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for CSH2.L and 0.99% for 3GOL.L.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и 3GOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор