Сравнение ARES с OWL
ARES (Ares Management Corporation) and OWL (Blue Owl Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ARES returned 14.87%/yr vs -3.88%/yr for OWL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARES и OWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -31.41%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -40.47%.
ARES
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 27.74%
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARES и OWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -31.41% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | -2.42% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
Correlation
The correlation between ARES and OWL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between ARES and OWL shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.82
OWL:
$0.13
ARES:
38.10
OWL:
65.98
ARES:
1.52
OWL:
0.24
ARES:
3.76
OWL:
1.95
ARES:
$6.31B
OWL:
$2.94B
ARES:
$4.46B
OWL:
$1.99B
ARES:
$2.42B
OWL:
$876.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. OWL — Ранг доходности на риск
ARES
OWL
Сравнение ARES c OWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | OWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.91 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.52 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и OWL
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки OWL в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и OWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -67.10% | +17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -58.59% | +9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -67.10% | +17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -67.10% | +17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | -65.14% | +22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -24.41% | +13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.91% | 35.05% | -9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и OWL
Ares Management Corporation (ARES) и Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеют волатильность 13.98% и 13.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 13.41% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 34.97% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 44.46% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.59% | 42.07% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 42.76% | -6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и OWL
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности OWL в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и OWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Blue Owl Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и OWL
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and OWL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.98%) compared to OWL (13.41%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs OWL's -67.10%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и OWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор