PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASGI с TRIN

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) is Industrials Equities fund managed by Aberdeen, while TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ASGI returned 11.95%/yr vs 21.17%/yr for TRIN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASGI и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 37.03%.

ASGI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.45%
С начала года
9.15%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.25%
3 года*
22.22%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—

TRIN

1 день
4.05%
1 месяц
12.80%
С начала года
37.03%
6 месяцев
37.44%
1 год
55.25%
3 года*
29.05%
5 лет*
21.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASGI и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		9.15%44.20%10.26%14.48%-10.50%12.89%
TRIN
Trinity Capital Inc.		37.03%16.01%14.83%53.97%-26.60%36.20%

Correlation

The correlation between ASGI and TRIN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.24

The correlation between ASGI and TRIN shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с CEFSASGI с SPYASGI с THQASGI с FSCOASGI с AMLP
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с JEPQTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USAC

Доходность на риск

ASGI vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASGITRINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.62

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.50

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.70

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

9.32

-3.42

ASGI vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа TRIN равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASGI и TRIN

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и TRIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASGITRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-43.12%

+19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-14.99%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-15.58%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-43.12%

+20.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

0.00%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-8.84%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

5.94%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и TRIN

Текущая волатильность для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) составляет 7.53%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что ASGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASGITRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

8.33%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

16.90%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

21.27%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

26.81%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

27.03%

-9.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и TRIN

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что меньше доходности TRIN в 19.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.33%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%
TRIN
Trinity Capital Inc.		19.93%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASGI and TRIN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRIN has higher volatility (8.33%) compared to ASGI (7.53%). In terms of maximum drawdown, ASGI dropped -23.71% vs TRIN's -43.12%.

TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASGI и TRIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор