PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DX с CSWC

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DX (Dynex Capital, Inc.) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while CSWC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DX returned 7.88%/yr vs 17.25%/yr for CSWC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DX и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 7.88% против 17.25% соответственно.

DX

1 день
0.30%
1 месяц
2.02%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.91%
1 год
27.03%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.88%

CSWC

1 день
1.60%
1 месяц
2.39%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.58%
1 год
20.53%
3 года*
18.48%
5 лет*
12.18%
10 лет*
17.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и CSWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		2.80%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.25%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%

Correlation

The correlation between DX and CSWC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.15

The correlation between DX and CSWC shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$2.64B

CSWC:

$1.47B

EPS

DX:

$1.47

CSWC:

$1.75

Коэффициент P/E

DX:

8.98

CSWC:

13.47

Коэффициент P/S

DX:

3.12

CSWC:

6.85

Коэффициент P/B

DX:

1.01

CSWC:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$695.85M

CSWC:

$222.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$695.85M

CSWC:

$172.70M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$900.29M

CSWC:

$142.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT

Доходность на риск

DX vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXCSWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.09

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.65

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.31

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

4.18

+1.11

DX vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX и CSWC

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и CSWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-68.33%

-30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-15.75%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-27.74%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-33.66%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-61.15%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

-1.36%

-28.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.76%

-18.33%

-38.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.92%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и CSWC

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Capital Southwest Corporation (CSWC) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.07%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

14.21%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

18.93%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

22.51%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

27.42%

+2.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и CSWC

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности CSWC в 10.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		10.89%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
DX
Dynex Capital, Inc.		15.48%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
257.39M
54.00M
(DX) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DX и CSWC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynex Capital, Inc. и Capital Southwest Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
100.0%
Активы портфеля
DX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.

DX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.

Часто задаваемые вопросы

DX and CSWC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSWC has higher volatility (5.07%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs CSWC's -68.33%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и CSWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор