Сравнение CSWC с SMFG
CSWC (Capital Southwest Corporation) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CSWC in Asset Management, SMFG in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CSWC returned 17.25%/yr vs 19.40%/yr for SMFG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и SMFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции CSWC уступали акциям SMFG по среднегодовой доходности: 17.25% против 19.40% соответственно.
CSWC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 17.25%
SMFG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 58.82%
- 3 года*
- 44.31%
- 5 лет*
- 31.63%
- 10 лет*
- 19.40%
Сравнение доходности по годам CSWC и SMFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.25% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 22.66% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | 10.05% | -11.00% | 19.47% | -22.21% | 17.95% |
Correlation
The correlation between CSWC and SMFG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CSWC:
$1.47B
SMFG:
$149.44B
CSWC:
$1.75
SMFG:
¥539.55
CSWC:
13.47
SMFG:
7.11
CSWC:
1.02
SMFG:
0.57
CSWC:
6.85
SMFG:
1.16
CSWC:
1.45
SMFG:
1.52
CSWC:
$222.04M
SMFG:
¥15.42T
CSWC:
$172.70M
SMFG:
¥8.35T
CSWC:
$142.78M
SMFG:
¥3.54T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWC vs. SMFG — Ранг доходности на риск
CSWC
SMFG
Сравнение CSWC c SMFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSWC | SMFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.94 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 8.30 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSWC и SMFG
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и SMFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWC | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -77.26% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -20.12% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -25.67% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -27.88% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.15% | -47.66% | -13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -6.02% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -47.94% | +29.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 7.10% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и SMFG
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.07%, в то время как у Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWC | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 8.67% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 21.83% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 28.63% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 28.86% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 26.81% | +0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и SMFG
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности SMFG в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.89% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.26% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и SMFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSWC и SMFG
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SMFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
SMFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
SMFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSWC and SMFG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMFG has higher volatility (8.67%) compared to CSWC (5.07%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs SMFG's -77.26%.
SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSWC и SMFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор