Сравнение ATH.TO с 3GOL.L
ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) is a stock, while 3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) is Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Over the past 10 years, ATH.TO returned 21.70%/yr vs 16.26%/yr for 3GOL.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATH.TO и 3GOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATH.TO торгуется в CAD, в то время как 3GOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GOL.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATH.TO показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у 3GOL.L с доходностью -34.26%. За последние 10 лет акции ATH.TO превзошли акции 3GOL.L по среднегодовой доходности: 21.70% против 16.26% соответственно.
ATH.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 44.95%
- 6 месяцев
- 45.36%
- 1 год
- 81.64%
- 3 года*
- 52.56%
- 5 лет*
- 59.73%
- 10 лет*
- 21.70%
3GOL.L
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -32.34%
- С начала года
- -34.26%
- 6 месяцев
- -37.36%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 60.91%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам ATH.TO и 3GOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 44.95% | 31.89% | 27.82% | 73.03% | 102.52% | 600.00% | -71.19% | -40.40% | -7.48% | -47.80% |
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -34.26% | 220.82% | 74.10% | 17.42% | -8.42% | -21.64% | 47.28% | 41.29% | -5.06% | 16.61% |
Correlation
The correlation between ATH.TO and 3GOL.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | 0.02 |
The correlation between ATH.TO and 3GOL.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATH.TO vs. 3GOL.L — Ранг доходности на риск
ATH.TO
3GOL.L
Сравнение ATH.TO c 3GOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATH.TO | 3GOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 0.49 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 1.15 | +11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATH.TO и 3GOL.L
Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки 3GOL.L в -78.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и 3GOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATH.TO | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -78.18% | -21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -63.25% | +42.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -63.25% | +37.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.37% | -63.25% | +19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.63% | -63.25% | -31.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.24% | -63.01% | +17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.56% | -52.63% | -20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 26.88% | -20.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATH.TO и 3GOL.L
Текущая волатильность для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) составляет 12.89%, в то время как у WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) волатильность равна 26.57%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATH.TO | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 26.57% | -13.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 69.26% | -37.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 77.44% | -39.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 52.99% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 47.73% | +13.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATH.TO и 3GOL.L
Ни ATH.TO, ни 3GOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ATH.TO and 3GOL.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и 3GOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор