PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSWC с EXV1.DE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock, while EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Over the past 10 years, CSWC returned 17.25%/yr vs 17.00%/yr for EXV1.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSWC торгуется в USD, в то время как EXV1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью 11.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSWC имеют среднегодовую доходность 17.25%, а акции EXV1.DE немного отстают с 17.00%.

CSWC

1 день
1.60%
1 месяц
2.39%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.58%
1 год
20.53%
3 года*
18.48%
5 лет*
12.18%
10 лет*
17.25%

EXV1.DE

1 день
0.13%
1 месяц
3.27%
С начала года
11.15%
6 месяцев
12.06%
1 год
45.77%
3 года*
45.71%
5 лет*
29.85%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSWC и EXV1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.25%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		11.15%99.82%25.39%30.30%-3.93%27.32%-17.18%12.73%-29.33%27.43%

Correlation

The correlation between CSWC and EXV1.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT
Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE

Доходность на риск

CSWC vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSWCEXV1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.93

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.65

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.56

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

8.46

-4.28

CSWC vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа EXV1.DE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSWC и EXV1.DE

Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и EXV1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWCEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-83.96%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-17.78%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-19.60%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-37.51%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

-61.46%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.54%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-58.33%

+40.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

5.39%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и EXV1.DE

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.07%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWCEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.51%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

20.07%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

23.66%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

25.58%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

26.07%

+1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и EXV1.DE

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности EXV1.DE в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		10.89%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.37%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%

Часто задаваемые вопросы

CSWC and EXV1.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSWC и EXV1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор