PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMF с ARES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OMF с ARES

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

OMF (OneMain Holdings, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OMF in Credit Services, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, OMF returned 19.71%/yr vs 27.74%/yr for ARES. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OMF и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -31.41%. За последние 10 лет акции OMF уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 19.71% против 27.74% соответственно.

OMF

1 день
3.16%
1 месяц
12.73%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-5.66%
1 год
18.48%
3 года*
22.17%
5 лет*
10.72%
10 лет*
19.71%

ARES

1 день
-1.40%
1 месяц
-14.89%
С начала года
-31.41%
6 месяцев
-34.42%
1 год
-34.85%
3 года*
7.32%
5 лет*
14.87%
10 лет*
27.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMF и ARES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMF
OneMain Holdings, Inc.		-4.17%39.77%15.14%63.03%-27.20%23.56%34.53%88.37%-6.54%17.39%
ARES
Ares Management Corporation		-31.41%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%10.72%

Correlation

The correlation between OMF and ARES is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2015 г.

0.42

The correlation between OMF and ARES shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

OMF:

$6.73

ARES:

$2.82

Коэффициент P/E

OMF:

9.27

ARES:

38.10

Коэффициент P/S

OMF:

1.49

ARES:

3.76

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$4.94B

ARES:

$6.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$2.20B

ARES:

$4.46B

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$943.00M

ARES:

$2.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneMain Holdings, Inc.

Ares Management Corporation

Часто сравнивают с OMF:
OMF с MLIOMF с MAINOMF с RDNOMF с GNKOMF с SCHDOMF с FCFSOMF с SPY
Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с ORLYARES с OARES с STLDARES с SFM

Доходность на риск

OMF vs. ARES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMF
Ранг доходности на риск OMF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMF c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMFARESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.83

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-1.05

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.87

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.71

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

-1.35

+2.71

OMF vs. ARES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ARES равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMF и ARES

Максимальная просадка OMF за все время составила -68.66%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и ARES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFARESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.66%

-49.73%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.68%

-49.05%

+19.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.94%

-49.73%

+19.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-49.73%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.66%

-49.73%

-18.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-42.25%

+32.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.25%

-11.40%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.57%

25.91%

-12.34%

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и ARES

Текущая волатильность для OneMain Holdings, Inc. (OMF) составляет 8.55%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что OMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFARESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

13.98%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.59%

36.10%

-14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.08%

42.24%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.59%

37.59%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.86%

36.53%

+9.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и ARES

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности ARES в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		6.16%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		6.72%6.17%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
197.00M
1.53B
(OMF) Общая выручка
(ARES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OMF and ARES have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARES has higher volatility (13.98%) compared to OMF (8.55%). In terms of maximum drawdown, OMF dropped -68.66% vs ARES's -49.73%.

OMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMF и ARES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор