Сравнение LI.PA с CSH2.L
LI.PA (Klepierre SA) is a stock, while CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged). Over the past 10 years, LI.PA returned 4.49%/yr vs 1.83%/yr for CSH2.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LI.PA и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LI.PA торгуется в EUR, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LI.PA показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции LI.PA превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 4.49% против 1.83% соответственно.
LI.PA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 4.49%
CSH2.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам LI.PA и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI.PA Klepierre SA | 13.10% | 28.66% | 21.24% | 24.35% | 11.69% | 13.38% | -42.28% | 29.96% | -22.08% | 3.31% |
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 3.38% | -0.79% | 10.71% | 6.94% | -3.70% | 6.64% | -5.15% | 7.23% | -0.54% | -3.53% |
Correlation
The correlation between LI.PA and CSH2.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | 0.10 |
The correlation between LI.PA and CSH2.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI.PA vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
LI.PA
CSH2.L
Сравнение LI.PA c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klepierre SA (LI.PA) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LI.PA | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.19 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 5.38 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LI.PA и CSH2.L
Максимальная просадка LI.PA за все время составила -78.40%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI.PA и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI.PA | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.40% | -24.26% | -54.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -1.49% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -4.44% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.92% | -7.40% | -21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.00% | -11.59% | -59.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.31% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -13.78% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 0.60% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI.PA и CSH2.L
Klepierre SA (LI.PA) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что LI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI.PA | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 0.77% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 2.52% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 4.01% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 5.43% | +20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.65% | 6.77% | +28.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI.PA и CSH2.L
Дивидендная доходность LI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LI.PA Klepierre SA | 5.05% | 5.48% | 6.47% | 7.09% | 7.90% | 0.00% | 5.98% | 3.10% | 7.27% | 4.96% | 4.55% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
LI.PA and CSH2.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LI.PA и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор