Сравнение CSH2.L с AOMR
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CSH2.L returned 3.71%/yr vs -0.42%/yr for AOMR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и AOMR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как AOMR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOMR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 14.26%.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
AOMR
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 10.77%
- С начала года
- 14.26%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSH2.L и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.08% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.26% | -1.37% | -0.17% | 146.87% | -63.38% | -7.64% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and AOMR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. AOMR — Ранг доходности на риск
CSH2.L
AOMR
Сравнение CSH2.L c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 1.12 | +3.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | 1.09 | +26.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | 2.03 | +161.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и AOMR
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки AOMR в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -69.57% | +69.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -13.24% | +13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -39.33% | +39.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -69.57% | +69.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.34% | +14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -22.44% | +22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 7.07% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и AOMR
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 8.62% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 16.64% | -16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 23.97% | -23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 37.78% | -37.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 37.75% | -37.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и AOMR
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and AOMR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор