Сравнение EXV1.DE с LMP.L
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while LMP.L (LondonMetric Property plc) is a stock. Over the past 10 years, EXV1.DE returned 16.71%/yr vs 7.03%/yr for LMP.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и LMP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как LMP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у LMP.L с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции EXV1.DE превзошли акции LMP.L по среднегодовой доходности: 16.71% против 7.03% соответственно.
EXV1.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 49.60%
- 3 года*
- 43.52%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 16.71%
LMP.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и LMP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 14.37% | 77.00% | 33.00% | 26.31% | 1.67% | 38.22% | -24.56% | 15.16% | -25.85% | 11.64% |
LMP.L LondonMetric Property plc | 4.87% | 6.61% | 4.38% | 19.70% | -39.81% | 36.68% | -4.92% | 50.58% | -3.51% | 20.35% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and LMP.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2013 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. LMP.L — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
LMP.L
Сравнение EXV1.DE c LMP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и LondonMetric Property plc (LMP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV1.DE | LMP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.12 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | -0.21 | +10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и LMP.L
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки LMP.L в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и LMP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | LMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -47.79% | -35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -14.56% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -18.18% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -44.86% | +16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -47.79% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -16.58% | +14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -12.83% | -40.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 8.25% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и LMP.L
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с LondonMetric Property plc (LMP.L) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | LMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.78% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 14.97% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 18.62% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 25.45% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 25.20% | -0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и LMP.L
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности LMP.L в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
LMP.L LondonMetric Property plc | 6.56% | 6.54% | 6.16% | 5.07% | 5.48% | 3.12% | 3.71% | 3.55% | 4.60% | 4.09% | 4.73% | 3.35% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and LMP.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и LMP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор