Сравнение BX с DX
BX (Blackstone Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, BX returned 22.04%/yr vs 7.88%/yr for DX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -23.91%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 22.04% против 7.88% соответственно.
BX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -23.91%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 22.04%
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам BX и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -23.91% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between BX and DX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between BX and DX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BX:
$90.02B
DX:
$2.64B
BX:
$3.90
DX:
$1.47
BX:
29.43
DX:
8.98
BX:
6.00
DX:
3.12
BX:
10.75
DX:
1.01
BX:
$14.99B
DX:
$695.85M
BX:
$13.12B
DX:
$695.85M
BX:
$7.37B
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. DX — Ранг доходности на риск
BX
DX
Сравнение BX c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.78 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 5.29 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и DX
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -99.12% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -15.27% | -29.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -25.81% | -20.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -33.98% | -15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -56.76% | +7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.25% | -29.64% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -56.76% | +30.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.16% | 5.12% | +20.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и DX
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 4.52% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 13.74% | +15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 17.62% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.55% | 23.83% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 29.88% | +5.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и DX
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности DX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.33% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и DX
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
Часто задаваемые вопросы
BX and DX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (13.69%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор