Сравнение CSH2.L с MSTR
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.10%/yr vs 18.34%/yr for MSTR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -37.93%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 2.10% против 18.34% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
MSTR
- 1 день
- 12.24%
- 1 месяц
- -40.79%
- С начала года
- -37.93%
- 6 месяцев
- -39.13%
- 1 год
- -74.99%
- 3 года*
- 37.44%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
MSTR Strategy Inc | -37.93% | -51.27% | 366.55% | 323.85% | -70.91% | 41.46% | 164.42% | 7.40% | 3.07% | -39.24% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and MSTR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CSH2.L
MSTR
Сравнение CSH2.L c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +17.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 0.78 | +3.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | -0.92 | +28.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | -1.36 | +164.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и MSTR
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки MSTR в -87.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -87.70% | +87.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -81.64% | +81.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -83.35% | +83.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -83.35% | +83.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -87.70% | +87.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -81.31% | +81.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -32.90% | +32.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 55.17% | -55.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и MSTR
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 27.92%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 27.92% | -27.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 58.98% | -58.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 73.25% | -72.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 89.05% | -88.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 73.20% | -72.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и MSTR
Ни CSH2.L, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and MSTR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор