PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSH2.L с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -37.93%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 2.10% против 18.34% соответственно.


CSH2.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.39%
3 года*
4.97%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.10%

MSTR

1 день
12.24%
1 месяц
-40.79%
С начала года
-37.93%
6 месяцев
-39.13%
1 год
-74.99%
3 года*
37.44%
5 лет*
7.81%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и MSTR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc
2.01%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
MSTR
Strategy Inc
-37.93%-51.27%366.55%323.85%-70.91%41.46%164.42%7.40%3.07%-39.24%

Correlation

The correlation between CSH2.L and MSTR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

Strategy Inc

Доходность на риск

CSH2.L vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSH2.LMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+9.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+17.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.73

0.78

+3.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.75

-0.92

+28.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

163.55

-1.36

+164.91

CSH2.L vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.32, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и MSTR

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки MSTR в -87.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и MSTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSH2.LMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-87.70%

+87.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-81.64%

+81.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-83.35%

+83.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-83.35%

+83.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

-87.70%

+87.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-81.31%

+81.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-32.90%

+32.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

55.17%

-55.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и MSTR

Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 27.92%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSH2.LMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

27.92%

-27.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

58.98%

-58.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53%

73.25%

-72.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

89.05%

-88.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

73.20%

-72.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и MSTR

Ни CSH2.L, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CSH2.L and MSTR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор