Сравнение OWL с SMFG
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OWL in Asset Management, SMFG in Banks - Diversified. Over the past 5 years, OWL returned -3.88%/yr vs 31.63%/yr for SMFG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWL и SMFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 22.66%.
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
SMFG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 58.82%
- 3 года*
- 44.31%
- 5 лет*
- 31.63%
- 10 лет*
- 19.40%
Сравнение доходности по годам OWL и SMFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 22.66% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | 10.05% | 4.22% |
Correlation
The correlation between OWL and SMFG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
OWL:
$5.80B
SMFG:
$149.44B
OWL:
$0.13
SMFG:
¥539.55
OWL:
65.98
SMFG:
7.11
OWL:
0.24
SMFG:
0.57
OWL:
1.95
SMFG:
1.16
OWL:
2.76
SMFG:
1.52
OWL:
$2.94B
SMFG:
¥15.42T
OWL:
$1.99B
SMFG:
¥8.35T
OWL:
$876.72M
SMFG:
¥3.54T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. SMFG — Ранг доходности на риск
OWL
SMFG
Сравнение OWL c SMFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | SMFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.34 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.94 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 8.30 | -9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и SMFG
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что меньше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и SMFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -77.26% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -20.12% | -38.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -25.67% | -41.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -27.88% | -39.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.14% | -6.02% | -59.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -47.94% | +23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 7.10% | +27.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и SMFG
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 8.67% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 21.83% | +13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 28.63% | +15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 28.86% | +13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 26.81% | +15.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и SMFG
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности SMFG в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.26% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и SMFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWL и SMFG
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SMFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
SMFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
SMFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
OWL and SMFG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (13.41%) compared to SMFG (8.67%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs SMFG's -77.26%.
SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и SMFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор