Сравнение 3GOL.L с BNP.DE
3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) is Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while BNP.DE (BNP Paribas SA) is a stock. Over the past 10 years, 3GOL.L returned 15.21%/yr vs 15.81%/yr for BNP.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и BNP.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3GOL.L торгуется в USD, в то время как BNP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность -36.55%, что значительно ниже, чем у BNP.DE с доходностью 23.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 3GOL.L имеют среднегодовую доходность 15.21%, а акции BNP.DE немного впереди с 15.81%.
3GOL.L
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -34.28%
- С начала года
- -36.55%
- 6 месяцев
- -39.67%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 57.28%
- 5 лет*
- 29.93%
- 10 лет*
- 15.21%
BNP.DE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 15.81%
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и BNP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -36.55% | 236.16% | 60.51% | 20.28% | -13.87% | -21.60% | 50.85% | 47.36% | -12.42% | 25.08% |
BNP.DE BNP Paribas SA | 23.65% | 71.23% | -5.58% | 29.18% | -10.42% | 32.37% | -10.16% | 41.65% | -36.42% | 23.59% |
Correlation
The correlation between 3GOL.L and BNP.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | -0.02 |
The correlation between 3GOL.L and BNP.DE shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOL.L vs. BNP.DE — Ранг доходности на риск
3GOL.L
BNP.DE
Сравнение 3GOL.L c BNP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и BNP Paribas SA (BNP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GOL.L | BNP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.73 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 4.32 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и BNP.DE
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.81%, что больше максимальной просадки BNP.DE в -77.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и BNP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOL.L | BNP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.81% | -77.83% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.85% | -20.51% | -44.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.85% | -21.42% | -43.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | -42.43% | -22.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.85% | -64.21% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.57% | -2.01% | -62.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.94% | -28.23% | -32.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.34% | 8.23% | +19.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и BNP.DE
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 26.74% по сравнению с BNP Paribas SA (BNP.DE) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | BNP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.74% | 7.13% | +19.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 22.25% | +47.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.22% | 29.32% | +48.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 31.02% | +22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 32.64% | +15.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и BNP.DE
3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNP.DE BNP Paribas SA | 5.14% | 9.08% | 7.80% | 6.21% | 6.84% | 2.55% | 0.00% | 5.69% | 7.67% | 4.33% | 3.85% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
3GOL.L and BNP.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и BNP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор