Сравнение REGB.L с 3GOL.L
REGB.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) and 3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - REGB.L is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, REGB.L returned 0.70%/yr vs 55.10%/yr for 3GOL.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. REGB.L charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for 3GOL.L.
Доходность
Сравнение доходности REGB.L и 3GOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
REGB.L торгуется в GBP, в то время как 3GOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GOL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, REGB.L показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у 3GOL.L с доходностью -35.43%.
REGB.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 119.58%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3GOL.L
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -33.21%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -38.42%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- 55.10%
- 5 лет*
- 31.07%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам REGB.L и 3GOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REGB.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 18.88% | 75.67% | -34.55% | -22.78% | -22.89% | -20.32% |
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -35.43% | 212.21% | 63.31% | 14.27% | -3.63% | 11.74% |
Correlation
The correlation between REGB.L and 3GOL.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.22 |
Over the past year, REGB.L and 3GOL.L have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGB.L vs. 3GOL.L — Ранг доходности на риск
REGB.L
3GOL.L
Сравнение REGB.L c 3GOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REGB.L | 3GOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.14 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | 0.48 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 1.15 | +12.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REGB.L и 3GOL.L
Максимальная просадка REGB.L за все время составила -74.24%, что меньше максимальной просадки 3GOL.L в -82.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGB.L и 3GOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGB.L | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.24% | -82.77% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -63.15% | +42.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.57% | -63.15% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.15% | -63.06% | +27.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.85% | -55.64% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 26.31% | -17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGB.L и 3GOL.L
Текущая волатильность для VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) составляет 13.31%, в то время как у WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) волатильность равна 26.55%. Это указывает на то, что REGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGB.L | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 26.55% | -13.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.06% | 69.07% | -36.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.40% | 76.88% | -30.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.35% | 51.33% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.35% | 46.40% | -0.05% |
Сравнение комиссий REGB.L и 3GOL.L
REGB.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии 3GOL.L в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGB.L и 3GOL.L
Ни REGB.L, ни 3GOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
REGB.L and 3GOL.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REGB.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REGB.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.
REGB.L is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while 3GOL.L is Leveraged Commodities. REGB.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while 3GOL.L tracks Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for REGB.L and 0.99% for 3GOL.L.
Подберите оптимальное распределение для REGB.L и 3GOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор