PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOMR с IQSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOMR с IQSA.L

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) is a stock, while IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, AOMR returned -1.29%/yr vs 14.53%/yr for IQSA.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOMR и IQSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у IQSA.L с доходностью 14.47%.

AOMR

1 день
-0.88%
1 месяц
8.99%
С начала года
12.27%
6 месяцев
11.88%
1 год
10.35%
3 года*
17.08%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—

IQSA.L

1 день
0.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.29%
1 год
28.97%
3 года*
23.37%
5 лет*
14.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOMR и IQSA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		12.27%6.20%-1.89%159.86%-67.27%-10.21%
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.47%22.67%22.82%24.38%-14.00%6.23%

Correlation

The correlation between AOMR and IQSA.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage, Inc.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AOMR:
AOMR с FPROAOMR с ARCCAOMR с VOOAOMR с SPYAOMR с DGRWAOMR с FSELXAOMR с NFLY
Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с VOOIQSA.L с IMID.LIQSA.L с QWLDIQSA.L с NTSX

Доходность на риск

AOMR vs. IQSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOMR
Ранг доходности на риск AOMR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOMR c IQSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOMRIQSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.17

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
3.29

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.33

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

14.21

-12.87

AOMR vs. IQSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOMR на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IQSA.L равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOMR и IQSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOMR и IQSA.L

Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки IQSA.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и IQSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOMRIQSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.21%

-34.64%

-36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-8.65%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.21%

-16.99%

-20.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.21%

-25.67%

-45.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-1.18%

-10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.32%

-4.88%

-18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

2.03%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AOMR и IQSA.L

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOMRIQSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

4.06%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

10.68%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

13.30%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.64%

16.56%

+22.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

18.03%

+20.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMR и IQSA.L

Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, тогда как IQSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		14.27%14.87%13.79%12.08%35.31%2.93%
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOMR and IQSA.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOMR и IQSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор