PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с RWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASGI с RWAY

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) is Industrials Equities fund managed by Aberdeen, while RWAY (Runway Growth Finance Corp.) is a stock. Over the past 3 years, ASGI returned 22.22%/yr vs -11.17%/yr for RWAY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASGI и RWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у RWAY с доходностью -32.61%.

ASGI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.45%
С начала года
9.15%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.25%
3 года*
22.22%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—

RWAY

1 день
3.40%
1 месяц
-15.30%
С начала года
-32.61%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-39.19%
3 года*
-11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASGI и RWAY

2026 (YTD)20252024202320222021
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		9.15%44.20%10.26%14.48%-10.50%-0.69%
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		-32.61%-6.56%1.65%25.73%-0.61%1.77%

Correlation

The correlation between ASGI and RWAY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Runway Growth Finance Corp.

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с CEFSASGI с SPYASGI с THQASGI с FSCOASGI с AMLP
Часто сравнивают с RWAY:
RWAY с MAINRWAY с PNNTRWAY с SPYRWAY с GSRWAY с SCHDRWAY с BBDCRWAY с FSCO

Доходность на риск

ASGI vs. RWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RWAY
Ранг доходности на риск RWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWAY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c RWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASGIRWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-1.49

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-2.20

+4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.74

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.87

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

-1.80

+7.71

ASGI vs. RWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа RWAY равного -1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и RWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASGI и RWAY

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки RWAY в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и RWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASGIRWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-45.35%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-45.35%

+30.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-45.35%

+29.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-43.06%

+37.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-11.04%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

21.77%

-16.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и RWAY

Текущая волатильность для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) составляет 7.53%, в то время как у Runway Growth Finance Corp. (RWAY) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что ASGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASGIRWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

11.71%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

22.93%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

26.45%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

28.67%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

28.67%

-11.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и RWAY

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что меньше доходности RWAY в 24.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.33%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%
RWAY
Runway Growth Finance Corp.		24.64%15.68%16.33%14.34%10.87%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASGI and RWAY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWAY has higher volatility (11.71%) compared to ASGI (7.53%). In terms of maximum drawdown, ASGI dropped -23.71% vs RWAY's -45.35%.

ASGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASGI и RWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор