Сравнение ASGI с RWAY
ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) is Industrials Equities fund managed by Aberdeen, while RWAY (Runway Growth Finance Corp.) is a stock. Over the past 3 years, ASGI returned 22.76%/yr vs -10.55%/yr for RWAY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASGI и RWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGI показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у RWAY с доходностью -30.64%.
ASGI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 9.23%
- 6 месяцев
- 15.82%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.08%
RWAY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- -34.04%
- С начала года
- -30.64%
- 1 год
- -40.66%
- 3 года*
- -10.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.66%
Сравнение доходности по годам ASGI и RWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 13.65% | 44.20% | 10.26% | 14.48% | -10.50% | -0.69% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -30.64% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
Correlation
The correlation between ASGI and RWAY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGI vs. RWAY — Ранг доходности на риск
ASGI
RWAY
Сравнение ASGI c RWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASGI | RWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.74 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.90 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | -1.72 | +7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASGI и RWAY
Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки RWAY в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и RWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGI | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -45.35% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -45.12% | +29.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -45.35% | +29.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -41.40% | +39.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -11.41% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 23.73% | -18.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGI и RWAY
Текущая волатильность для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) составляет 5.19%, в то время как у Runway Growth Finance Corp. (RWAY) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что ASGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGI | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 13.00% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 25.11% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 28.52% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 28.99% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 28.99% | -11.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGI и RWAY
Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что меньше доходности RWAY в 23.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 10.88% | 10.96% | 12.84% | 8.03% | 8.25% | 6.33% | 1.76% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.94% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASGI and RWAY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (13.00%) compared to ASGI (5.19%). In terms of maximum drawdown, ASGI dropped -23.71% vs RWAY's -45.35%.
ASGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASGI и RWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор