PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIST с ECMPA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VIST с ECMPA.AS

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and ECMPA.AS (Eurocommercial Properties N.V.) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ECMPA.AS operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, VIST returned 73.38%/yr vs 13.25%/yr for ECMPA.AS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIST и ECMPA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VIST торгуется в USD, в то время как ECMPA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECMPA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIST показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у ECMPA.AS с доходностью 10.43%.

VIST

1 день
-0.63%
1 месяц
-13.44%
С начала года
32.00%
6 месяцев
34.04%
1 год
33.15%
3 года*
38.61%
5 лет*
73.38%
10 лет*
—

ECMPA.AS

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.29%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.18%
1 год
8.83%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIST и ECMPA.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		32.00%-10.07%83.36%88.44%193.81%108.20%-67.39%-4.85%
ECMPA.AS
Eurocommercial Properties N.V.		10.43%43.18%1.05%8.93%22.54%39.18%-33.04%15.22%

Correlation

The correlation between VIST and ECMPA.AS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.12

The correlation between VIST and ECMPA.AS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

Eurocommercial Properties N.V.

Часто сравнивают с VIST:
VIST с YPFVIST с PAMVIST с CEPUVIST с CRSVIST с QQQVIST с MELIVIST с NVDA
Часто сравнивают с ECMPA.AS:
ECMPA.AS с CARM.PAECMPA.AS с LYC.AXECMPA.AS с KLPEFECMPA.AS с INVR.LECMPA.AS с KIMECMPA.AS с LBS.TOECMPA.AS с TSLI.L

Доходность на риск

VIST vs. ECMPA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIST
Ранг доходности на риск VIST: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIST: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ECMPA.AS
Ранг доходности на риск ECMPA.AS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECMPA.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECMPA.AS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECMPA.AS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECMPA.AS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECMPA.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIST c ECMPA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISTECMPA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.45

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.78

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.64

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

1.34

+1.17

VIST vs. ECMPA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIST на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ECMPA.AS равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIST и ECMPA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIST и ECMPA.AS

Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, примерно равная максимальной просадке ECMPA.AS в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и ECMPA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISTECMPA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.19%

-79.14%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.11%

-13.54%

-17.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.36%

-21.31%

-22.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.36%

-30.31%

-13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.95%

-3.29%

-15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.15%

-27.41%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.23%

6.50%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VIST и ECMPA.AS

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что VIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECMPA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISTECMPA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

5.24%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.90%

15.09%

+17.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.97%

19.22%

+30.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.04%

27.31%

+24.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.00%

46.58%

+14.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIST и ECMPA.AS

VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECMPA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ECMPA.AS
Eurocommercial Properties N.V.		6.62%6.91%7.66%7.21%6.64%2.66%0.00%9.85%9.00%6.53%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIST и ECMPA.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Eurocommercial Properties N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VIST значения в USD, ECMPA.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

VIST and ECMPA.AS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIST и ECMPA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор