PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOD с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOD с CII

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) is a stock, while CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, AOD returned 13.38%/yr vs 15.39%/yr for CII. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOD charges 1.19%/yr vs 0.91%/yr for CII.

Доходность

Сравнение доходности AOD и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOD показывает доходность 12.61%, а CII немного выше – 12.96%. За последние 10 лет акции AOD уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 13.38% против 15.39% соответственно.

AOD

1 день
1.27%
1 месяц
-0.09%
С начала года
12.61%
6 месяцев
11.13%
1 год
33.31%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.38%

CII

1 день
2.00%
1 месяц
-1.77%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
41.39%
3 года*
22.96%
5 лет*
14.77%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOD и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.61%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%8.12%34.83%-17.63%35.37%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		12.96%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%

Correlation

The correlation between AOD and CII is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

0.65

The correlation between AOD and CII shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с DIVAOD с RQIAOD с JEPIAOD с FAXAOD с SPYAOD с DTD
Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE

Доходность на риск

AOD vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOD c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AODCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.63

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.44

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.56

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

13.03

-4.44

AOD vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CII равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOD и CII

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AODCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-56.43%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-11.67%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-21.05%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.92%

-22.32%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-40.56%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.77%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.20%

-6.17%

-21.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.19%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и CII

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 5.22%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AODCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.11%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

12.49%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

15.87%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

17.23%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

18.58%

-0.06%

Сравнение комиссий AOD и CII

AOD берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CII в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и CII

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что меньше доходности CII в 15.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		11.81%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.28%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%

Часто задаваемые вопросы

AOD and CII have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CII has higher volatility (6.11%) compared to AOD (5.22%). In terms of maximum drawdown, AOD dropped -72.26% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOD и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор