PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSWC с ASGI

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock, while ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) is Industrials Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 5 years, CSWC returned 12.18%/yr vs 11.95%/yr for ASGI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у ASGI с доходностью 9.15%.

CSWC

1 день
1.60%
1 месяц
2.39%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.58%
1 год
20.53%
3 года*
18.48%
5 лет*
12.18%
10 лет*
17.25%

ASGI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.45%
С начала года
9.15%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.25%
3 года*
22.22%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSWC и ASGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.25%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%44.59%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		9.15%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-4.74%

Correlation

The correlation between CSWC and ASGI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.31

The correlation between CSWC and ASGI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с CEFSASGI с SPYASGI с THQASGI с FSCOASGI с AMLP

Доходность на риск

CSWC vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSWCASGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.48

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.00

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.87

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

5.90

-1.72

CSWC vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASGI равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSWC и ASGI

Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и ASGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWCASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-23.71%

-44.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-15.15%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-16.24%

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-22.49%

-11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-5.69%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-5.99%

-12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.80%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и ASGI

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.07%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWCASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.53%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

17.09%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

19.26%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

16.81%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

17.52%

+9.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и ASGI

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что меньше доходности ASGI в 11.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.33%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation		10.89%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%

Часто задаваемые вопросы

CSWC and ASGI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASGI has higher volatility (7.53%) compared to CSWC (5.07%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs ASGI's -23.71%.

ASGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSWC и ASGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор