Сравнение CSWC с DX
CSWC (Capital Southwest Corporation) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. CSWC operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, CSWC returned 17.25%/yr vs 7.88%/yr for DX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 17.25% против 7.88% соответственно.
CSWC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 17.25%
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам CSWC и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.25% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between CSWC and DX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.15 |
The correlation between CSWC and DX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSWC:
$1.47B
DX:
$2.64B
CSWC:
$1.75
DX:
$1.47
CSWC:
13.47
DX:
8.98
CSWC:
6.85
DX:
3.12
CSWC:
1.45
DX:
1.01
CSWC:
$222.04M
DX:
$695.85M
CSWC:
$172.70M
DX:
$695.85M
CSWC:
$142.78M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWC vs. DX — Ранг доходности на риск
CSWC
DX
Сравнение CSWC c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSWC | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.78 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 5.29 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSWC и DX
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWC | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -99.12% | +30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -15.27% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -25.81% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -33.98% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.15% | -56.76% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -29.64% | +28.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -56.76% | +38.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 5.12% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и DX
Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWC | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.52% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 13.74% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 17.62% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 23.83% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 29.88% | -2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и DX
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что меньше доходности DX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.89% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSWC и DX
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
Часто задаваемые вопросы
CSWC and DX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSWC has higher volatility (5.07%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSWC и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор