PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATH.TO с AOMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATH.TO с AOMR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, ATH.TO returned 59.73%/yr vs 1.42%/yr for AOMR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATH.TO и AOMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATH.TO торгуется в CAD, в то время как AOMR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOMR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATH.TO показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у AOMR с доходностью 16.33%.

ATH.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-6.60%
С начала года
44.95%
6 месяцев
45.36%
1 год
81.64%
3 года*
52.56%
5 лет*
59.73%
10 лет*
21.70%

AOMR

1 день
-0.96%
1 месяц
12.21%
С начала года
16.33%
6 месяцев
16.15%
1 год
14.77%
3 года*
19.78%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATH.TO и AOMR

2026 (YTD)20252024202320222021
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		44.95%31.89%27.82%73.03%102.52%29.35%
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		16.33%1.35%6.42%153.68%-65.19%-6.80%

Correlation

The correlation between ATH.TO and AOMR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.09

The correlation between ATH.TO and AOMR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATH.TO:

CA$4.95B

AOMR:

$222.07M

EPS

ATH.TO:

CA$0.45

AOMR:

$0.65

Коэффициент P/E

ATH.TO:

22.82

AOMR:

13.83

Коэффициент PEG

ATH.TO:

0.87

AOMR:

0.02

Коэффициент P/S

ATH.TO:

3.71

AOMR:

3.64

Коэффициент P/B

ATH.TO:

2.68

AOMR:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

ATH.TO:

CA$1.35B

AOMR:

$61.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATH.TO:

CA$518.18M

AOMR:

$51.68M

EBITDA (12 мес.)

ATH.TO:

CA$505.02M

AOMR:

$39.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Athabasca Oil Corporation

Angel Oak Mortgage, Inc.

Часто сравнивают с ATH.TO:
ATH.TO с SPYATH.TO с WCP.TOATH.TO с BTE.TOATH.TO с TVE.TOATH.TO с CJ.TOATH.TO с OBE.TOATH.TO с HWX.TO
Часто сравнивают с AOMR:
AOMR с FPROAOMR с ARCCAOMR с VOOAOMR с SPYAOMR с DGRWAOMR с FSELXAOMR с NFLY

Доходность на риск

ATH.TO vs. AOMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATH.TO
Ранг доходности на риск ATH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATH.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATH.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AOMR
Ранг доходности на риск AOMR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATH.TO c AOMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATH.TOAOMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.59

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
0.95

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.02

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

1.93

+10.37

ATH.TO vs. AOMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATH.TO на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа AOMR равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATH.TO и AOMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATH.TO и AOMR

Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки AOMR в -68.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и AOMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATH.TOAOMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-68.68%

-30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-14.58%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-36.06%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.37%

-68.68%

+25.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.24%

-7.09%

-38.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.56%

-20.61%

-52.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

7.66%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ATH.TO и AOMR

Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATH.TOAOMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

9.06%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.02%

17.39%

+14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.70%

25.08%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.58%

39.16%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

39.14%

+22.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATH.TO и AOMR

ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		14.27%14.87%13.79%12.08%35.31%2.93%
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATH.TO и AOMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Athabasca Oil Corporation и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
377.38M
0
(ATH.TO) Общая выручка
(AOMR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ATH.TO значения в CAD, AOMR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ATH.TO and AOMR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и AOMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор