PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATH.TO с AOMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATH.TO с AOMR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, ATH.TO returned 67.31%/yr vs 2.22%/yr for AOMR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATH.TO и AOMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATH.TO торгуется в CAD, в то время как AOMR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOMR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATH.TO показывает доходность 52.92%, что значительно выше, чем у AOMR с доходностью 21.45%.

ATH.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
53.35%
С начала года
52.92%
1 год
92.65%
3 года*
46.06%
5 лет*
67.31%
10 лет*
22.88%
Всё время*
-1.72%

AOMR

1 день
-3.19%
1 месяц
11.53%
6 месяцев
11.47%
С начала года
21.45%
1 год
19.40%
3 года*
16.94%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
Всё время*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATH.TO и AOMR

2026 (YTD)20252024202320222021
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		52.92%31.89%27.82%73.03%102.52%29.35%
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		21.45%1.35%6.42%153.68%-65.19%-6.80%

Correlation

The correlation between ATH.TO and AOMR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.09

The correlation between ATH.TO and AOMR shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATH.TO:

CA$5.20B

AOMR:

$220.49M

EPS

ATH.TO:

CA$0.45

AOMR:

$0.65

Коэффициент P/E

ATH.TO:

24.08

AOMR:

13.64

Коэффициент PEG

ATH.TO:

0.92

AOMR:

0.02

Коэффициент P/S

ATH.TO:

3.91

AOMR:

3.59

Коэффициент P/B

ATH.TO:

2.83

AOMR:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

ATH.TO:

CA$1.35B

AOMR:

$61.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATH.TO:

CA$518.18M

AOMR:

$51.68M

EBITDA (12 мес.)

ATH.TO:

CA$505.02M

AOMR:

$39.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Athabasca Oil Corporation

Angel Oak Mortgage, Inc.

Часто сравнивают с ATH.TO:
ATH.TO с SPYATH.TO с WCP.TOATH.TO с BTE.TOATH.TO с TVE.TOATH.TO с CJ.TOATH.TO с OBE.TOATH.TO с HWX.TO
Часто сравнивают с AOMR:
AOMR с FPROAOMR с ARCCAOMR с VOOAOMR с SPYAOMR с DGRWAOMR с FSELXAOMR с NFLY

Доходность на риск

ATH.TO vs. AOMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATH.TO
Ранг доходности на риск ATH.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATH.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATH.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATH.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATH.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATH.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AOMR
Ранг доходности на риск AOMR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATH.TO c AOMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATH.TOAOMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.75

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.17

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

1.34

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

2.54

+9.41

ATH.TO vs. AOMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATH.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа AOMR равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATH.TO и AOMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATH.TO и AOMR

Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки AOMR в -68.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и AOMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATH.TOAOMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-68.68%

-30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-14.58%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-36.06%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.37%

-68.68%

+25.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.24%

-4.34%

-37.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.45%

-20.45%

-53.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

7.65%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ATH.TO и AOMR

Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATH.TOAOMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

10.20%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.71%

18.79%

+12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.43%

26.19%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.22%

39.16%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.51%

39.09%

+22.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATH.TO и AOMR

ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		21.17%14.87%13.79%12.08%35.31%2.93%
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATH.TO и AOMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Athabasca Oil Corporation и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
377.38M
0
(ATH.TO) Общая выручка
(AOMR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ATH.TO значения в CAD, AOMR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ATH.TO and AOMR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и AOMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор