PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOD с ATH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOD с ATH.TO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) and ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) are both stocks. AOD operates in Asset Management (Financial Services), while ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AOD returned 13.38%/yr vs 20.58%/yr for ATH.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOD и ATH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AOD торгуется в USD, в то время как ATH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AOD показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у ATH.TO с доходностью 39.89%. За последние 10 лет акции AOD уступали акциям ATH.TO по среднегодовой доходности: 13.38% против 20.58% соответственно.

AOD

1 день
1.27%
1 месяц
-0.09%
С начала года
12.61%
6 месяцев
11.13%
1 год
33.31%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.38%

ATH.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-9.28%
С начала года
39.89%
6 месяцев
40.02%
1 год
74.64%
3 года*
49.11%
5 лет*
55.47%
10 лет*
20.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOD и ATH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.61%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%8.12%34.83%-17.63%35.37%
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		39.89%38.20%17.84%77.25%90.45%600.35%-70.49%-37.84%-14.65%-44.01%

Correlation

The correlation between AOD and ATH.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.26

Over the past year, the correlation between AOD and ATH.TO has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

AOD:

$93.67M

ATH.TO:

CA$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOD:

$252.71M

ATH.TO:

CA$518.18M

EBITDA (12 мес.)

AOD:

$55.11M

ATH.TO:

CA$505.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Athabasca Oil Corporation

Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с DIVAOD с RQIAOD с JEPIAOD с FAXAOD с SPYAOD с DTD
Часто сравнивают с ATH.TO:
ATH.TO с SPYATH.TO с WCP.TOATH.TO с BTE.TOATH.TO с TVE.TOATH.TO с CJ.TOATH.TO с OBE.TOATH.TO с HWX.TO

Доходность на риск

AOD vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ATH.TO
Ранг доходности на риск ATH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATH.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATH.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOD c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AODATH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.99

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.40

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.24

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

10.81

-2.22

AOD vs. ATH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATH.TO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и ATH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOD и ATH.TO

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что меньше максимальной просадки ATH.TO в -99.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и ATH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AODATH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-99.59%

+27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-23.14%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-29.96%

+13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.92%

-47.55%

+18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-94.92%

+51.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-62.47%

+60.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.20%

-76.83%

+49.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

6.93%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и ATH.TO

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 5.22%, в то время как у Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AODATH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

13.05%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

31.88%

-18.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

37.71%

-21.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

49.97%

-33.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

61.94%

-43.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и ATH.TO

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, тогда как ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		11.81%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOD и ATH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn Total Dynamic Dividend Fund и Athabasca Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.44M
377.38M
(AOD) Общая выручка
(ATH.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AOD значения в USD, ATH.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

AOD and ATH.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOD и ATH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор