Сравнение WINC.AS с ARES
WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares, while ARES (Ares Management Corporation) is a stock. Over the past year, WINC.AS returned 20.24% vs -34.85% for ARES. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WINC.AS и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINC.AS показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -31.41%.
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 27.74%
Сравнение доходности по годам WINC.AS и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 7.31% | 21.56% | 8.10% |
ARES Ares Management Corporation | -31.41% | -5.72% | 36.20% |
Correlation
The correlation between WINC.AS and ARES is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.AS vs. ARES — Ранг доходности на риск
WINC.AS
ARES
Сравнение WINC.AS c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.AS | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.87 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.71 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | -1.35 | +13.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINC.AS и ARES
Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.AS | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -49.73% | +34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -49.05% | +42.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -42.25% | +40.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -11.40% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 25.91% | -24.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.AS и ARES
Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 3.62%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.AS | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 13.98% | -10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 36.10% | -27.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 42.24% | -31.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 37.59% | -24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 36.53% | -23.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.AS и ARES
Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности ARES в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.78% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.AS and ARES have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор