PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMF с OWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OMF с OWL

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

OMF (OneMain Holdings, Inc.) and OWL (Blue Owl Capital Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OMF in Credit Services, OWL in Asset Management. Over the past 5 years, OMF returned 10.72%/yr vs -3.88%/yr for OWL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OMF и OWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -40.47%.

OMF

1 день
3.16%
1 месяц
12.73%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-5.66%
1 год
18.48%
3 года*
22.17%
5 лет*
10.72%
10 лет*
19.71%

OWL

1 день
-0.58%
1 месяц
-17.12%
С начала года
-40.47%
6 месяцев
-41.68%
1 год
-53.07%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMF и OWL

2026 (YTD)202520242023202220212020
OMF
OneMain Holdings, Inc.		-4.17%39.77%15.14%63.03%-27.20%23.56%11.17%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-40.47%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%5.86%

Correlation

The correlation between OMF and OWL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.44

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMF:

$7.31B

OWL:

$5.80B

EPS

OMF:

$6.73

OWL:

$0.13

Коэффициент P/E

OMF:

9.27

OWL:

65.98

Коэффициент P/S

OMF:

1.49

OWL:

1.95

Коэффициент P/B

OMF:

2.17

OWL:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$4.94B

OWL:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$2.20B

OWL:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$943.00M

OWL:

$876.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneMain Holdings, Inc.

Blue Owl Capital Inc.

Часто сравнивают с OMF:
OMF с MLIOMF с MAINOMF с RDNOMF с GNKOMF с SCHDOMF с FCFSOMF с SPY
Часто сравнивают с OWL:
OWL с OBDCOWL с ARCCOWL с APOOWL с SPYOWL с OCSLOWL с PEXLOWL с AMP

Доходность на риск

OMF vs. OWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMF
Ранг доходности на риск OMF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMF c OWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMFOWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-1.20

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-2.00

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.78

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.91

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

-1.52

+2.88

OMF vs. OWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа OWL равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и OWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMF и OWL

Максимальная просадка OMF за все время составила -68.66%, примерно равная максимальной просадке OWL в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и OWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.66%

-67.10%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.68%

-58.59%

+28.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.94%

-67.10%

+37.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-67.10%

+19.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-65.14%

+55.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.25%

-24.41%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.57%

35.05%

-21.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и OWL

Текущая волатильность для OneMain Holdings, Inc. (OMF) составляет 8.55%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что OMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

13.41%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.59%

34.97%

-13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.08%

44.46%

-15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.59%

42.07%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.86%

42.76%

+3.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и OWL

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности OWL в 10.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OMF
OneMain Holdings, Inc.		6.72%6.17%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		10.62%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и OWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Blue Owl Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
197.00M
753.81M
(OMF) Общая выручка
(OWL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OMF and OWL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWL has higher volatility (13.41%) compared to OMF (8.55%). In terms of maximum drawdown, OMF dropped -68.66% vs OWL's -67.10%.

OMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMF и OWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор