Сравнение AOMR с WINC.AS
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) is a stock, while WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares. Over the past year, AOMR returned 10.35% vs 20.24% for WINC.AS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и WINC.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у WINC.AS с доходностью 7.31%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOMR и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -5.77% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 7.31% | 21.56% | 8.10% |
Correlation
The correlation between AOMR and WINC.AS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
AOMR
WINC.AS
Сравнение AOMR c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.95 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 12.16 | -10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и WINC.AS
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -14.81% | -56.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -6.77% | -8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -2.10% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -1.47% | -21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 1.65% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и WINC.AS
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 3.62% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 8.78% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 10.79% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 12.60% | +26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 12.60% | +26.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и WINC.AS
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности WINC.AS в 9.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.78% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOMR and WINC.AS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор