PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARES с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARES и BX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARES и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,235.42%
779.98%
ARES
BX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARES:

0.63

BX:

0.50

Коэф-т Сортино

ARES:

0.98

BX:

0.88

Коэф-т Омега

ARES:

1.13

BX:

1.11

Коэф-т Кальмара

ARES:

0.68

BX:

0.51

Коэф-т Мартина

ARES:

2.24

BX:

1.42

Индекс Язвы

ARES:

8.85%

BX:

11.03%

Дневная вол-ть

ARES:

31.60%

BX:

31.44%

Макс. просадка

ARES:

-45.85%

BX:

-87.64%

Текущая просадка

ARES:

-21.45%

BX:

-25.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARES:

$48.73B

BX:

$174.02B

EPS

ARES:

$2.05

BX:

$3.63

Цена/прибыль

ARES:

75.37

BX:

39.34

PEG коэффициент

ARES:

0.63

BX:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

ARES:

$3.59B

BX:

$9.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARES:

$2.30B

BX:

$9.13B

EBITDA (12 мес.)

ARES:

$1.78B

BX:

$4.43B

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -12.04%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 29.55% против 20.41% соответственно.


ARES

С начала года

-12.04%

1 месяц

-8.28%

6 месяцев

-0.98%

1 год

21.25%

5 лет

44.60%

10 лет

29.55%

BX

С начала года

-13.63%

1 месяц

-6.86%

6 месяцев

-1.66%

1 год

20.00%

5 лет

33.47%

10 лет

20.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARES и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARES c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARES, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARES: 0.63
BX: 0.50
Коэффициент Сортино ARES, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARES: 0.98
BX: 0.88
Коэффициент Омега ARES, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARES: 1.13
BX: 1.11
Коэффициент Кальмара ARES, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARES: 0.68
BX: 0.51
Коэффициент Мартина ARES, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARES: 2.24
BX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.50
ARES
BX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и BX

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BX в 2.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARES
Ares Management Corporation
2.53%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%
BX
The Blackstone Group Inc.
2.68%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.82%5.68%

Просадки

Сравнение просадок ARES и BX

Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки BX в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.45%
-25.18%
ARES
BX

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и BX

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с The Blackstone Group Inc. (BX) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
12.29%
ARES
BX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARES и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab