Сравнение CSH2.L с BX
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while BX (Blackstone Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.10%/yr vs 22.07%/yr for BX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и BX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как BX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -22.56%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 2.10% против 22.07% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
BX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- -22.56%
- 6 месяцев
- -22.83%
- 1 год
- -18.39%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
BX Blackstone Inc. | -22.56% | -14.41% | 37.43% | 73.61% | -32.87% | 109.07% | 16.26% | 88.86% | 6.04% | 16.33% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and BX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. BX — Ранг доходности на риск
CSH2.L
BX
Сравнение CSH2.L c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 0.93 | +3.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | -0.42 | +28.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | -0.75 | +164.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и BX
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки BX в -78.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -78.82% | +78.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -43.92% | +43.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -49.76% | +49.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -49.76% | +49.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -49.76% | +49.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -42.51% | +42.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -17.54% | +17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 24.54% | -24.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и BX
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 12.94% | -12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 28.78% | -28.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 34.55% | -34.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 37.85% | -37.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 35.01% | -34.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и BX
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.33% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and BX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор