Сравнение TSLI.L с AOMR
TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLI.L returned 3.30% vs 10.35% for AOMR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLI.L и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLI.L показывает доходность -24.15%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 12.27%.
TSLI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -24.15%
- 6 месяцев
- -26.27%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLI.L и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -24.15% | 15.61% | 25.40% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -18.55% |
Correlation
The correlation between TSLI.L and AOMR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI.L vs. AOMR — Ранг доходности на риск
TSLI.L
AOMR
Сравнение TSLI.L c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLI.L | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.67 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 1.34 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLI.L и AOMR
Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI.L | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -71.21% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -15.57% | -18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -11.37% | -17.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -23.32% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 7.74% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI.L и AOMR
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что TSLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI.L | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 8.71% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | 16.94% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.06% | 24.49% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 38.64% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 38.61% | +5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI.L и AOMR
Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности AOMR в 14.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 35.17% | 55.94% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI.L and AOMR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLI.L и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор