Сравнение EXV1.DE с CII
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both funds - EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. EXV1.DE is passively managed, while CII is actively managed. Over the past 10 years, EXV1.DE returned 16.71%/yr vs 14.91%/yr for CII. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EXV1.DE charges 0.47%/yr vs 0.91%/yr for CII.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и CII
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как CII торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CII были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXV1.DE показывает доходность 14.37%, а CII немного ниже – 14.27%. За последние 10 лет акции EXV1.DE превзошли акции CII по среднегодовой доходности: 16.71% против 14.91% соответственно.
EXV1.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 49.60%
- 3 года*
- 43.52%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 16.71%
CII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 42.64%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 14.37% | 77.00% | 33.00% | 26.31% | 1.67% | 38.22% | -24.56% | 15.16% | -25.85% | 11.64% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 16.29% | 21.43% | 20.14% | 14.92% | -7.83% | 44.30% | -0.80% | 33.41% | -4.31% | 12.04% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and CII is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between EXV1.DE and CII shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. CII — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
CII
Сравнение EXV1.DE c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV1.DE | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.99 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 13.12 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и CII
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки CII в -49.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и CII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -49.60% | -33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -10.74% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -26.35% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -26.35% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -41.14% | -15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.41% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -6.94% | -46.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 3.26% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и CII
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.96% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 11.90% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 16.21% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 17.19% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 19.04% | +5.29% |
Сравнение комиссий EXV1.DE и CII
EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CII в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и CII
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности CII в 15.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 15.28% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and CII have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и CII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор