Сравнение CSH2.L с CII
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both funds - CSH2.L is a Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. CSH2.L is passively managed, while CII is actively managed. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.10%/yr vs 15.42%/yr for CII. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.10%/yr vs 0.91%/yr for CII.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и CII
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как CII торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CII были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 2.10% против 15.42% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
CII
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 46.46%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 14.95% | 27.96% | 14.67% | 12.55% | -2.89% | 35.53% | 4.94% | 25.50% | -3.18% | 16.69% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and CII is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. CII — Ранг доходности на риск
CSH2.L
CII
Сравнение CSH2.L c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 1.50 | +3.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | 4.08 | +23.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | 13.06 | +150.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и CII
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки CII в -43.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и CII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -43.05% | +42.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -11.45% | +11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -24.58% | +24.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -24.58% | +24.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -33.73% | +33.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -4.97% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 3.57% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и CII
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 5.41% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 12.00% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 16.02% | -15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 16.50% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 18.39% | -17.95% |
Сравнение комиссий CSH2.L и CII
CSH2.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CII в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и CII
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 15.28% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and CII have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и CII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор