Сравнение WINC.AS с OWL
WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares, while OWL (Blue Owl Capital Inc.) is a stock. Over the past year, WINC.AS returned 20.24% vs -53.07% for OWL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WINC.AS и OWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINC.AS показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -40.47%.
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WINC.AS и OWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 7.31% | 21.56% | 8.10% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 28.77% |
Correlation
The correlation between WINC.AS and OWL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.AS vs. OWL — Ранг доходности на риск
WINC.AS
OWL
Сравнение WINC.AS c OWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.AS | OWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.78 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.91 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | -1.52 | +13.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINC.AS и OWL
Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки OWL в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и OWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.AS | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -67.10% | +52.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -58.59% | +51.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -65.14% | +63.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -24.41% | +22.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 35.05% | -33.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.AS и OWL
Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 3.62%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.AS | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 13.41% | -9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 34.97% | -26.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 44.46% | -33.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 42.07% | -29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 42.76% | -30.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.AS и OWL
Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности OWL в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.78% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.AS and OWL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и OWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор