Сравнение LMP.L с CSH2.L
LMP.L (LondonMetric Property plc) is a stock, while CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) is Money Market fund actively managed by Amundi. Over the past 10 years, LMP.L returned 6.16%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LMP.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMP.L показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции LMP.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 6.16% против 2.07% соответственно.
LMP.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -2.43%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 6.16%
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам LMP.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMP.L LondonMetric Property plc | -0.40% | 12.48% | -0.43% | 17.21% | -36.54% | 28.33% | 0.54% | 41.57% | -2.30% | 25.29% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
Correlation
The correlation between LMP.L and CSH2.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMP.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
LMP.L
CSH2.L
Сравнение LMP.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LondonMetric Property plc (LMP.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMP.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 4.37 | -3.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 27.66 | -27.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 159.04 | -159.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMP.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 8.05 | -8.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 6.49 | -6.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 4.68 | -4.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 4.62 | -4.20 |
Просадки
Сравнение просадок LMP.L и CSH2.L
Максимальная просадка LMP.L за все время составила -42.13%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMP.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMP.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.13% | -0.37% | -41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -0.16% | -15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.85% | -0.29% | -16.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.56% | -0.29% | -41.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.13% | -0.37% | -41.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.56% | 0.00% | -17.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -0.00% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 0.03% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMP.L и CSH2.L
LondonMetric Property plc (LMP.L) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что LMP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMP.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 0.08% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 0.25% | +14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 0.54% | +17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 0.56% | +23.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 0.44% | +23.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMP.L и CSH2.L
Дивидендная доходность LMP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMP.L LondonMetric Property plc | 6.81% | 6.54% | 6.16% | 5.07% | 5.48% | 3.12% | 3.71% | 3.55% | 4.60% | 4.09% | 4.73% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
LMP.L and CSH2.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LMP.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор