PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LMP.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LMP.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в LondonMetric Property plc (LMP.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMP.L показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции LMP.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 6.16% против 2.07% соответственно.


LMP.L

1 день
0.83%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-2.43%
3 года*
5.21%
5 лет*
0.32%
10 лет*
6.16%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMP.L и CSH2.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMP.L
LondonMetric Property plc
-0.40%12.48%-0.43%17.21%-36.54%28.33%0.54%41.57%-2.30%25.29%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between LMP.L and CSH2.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LondonMetric Property plc

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Доходность на риск

LMP.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LMP.L
Ранг доходности на риск LMP.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMP.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMP.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMP.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LondonMetric Property plc (LMP.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LMP.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-8.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-15.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

4.37

-3.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

27.66

-27.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

159.04

-159.36

LMP.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMP.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMP.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LMP.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

8.05

-8.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

6.49

-6.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

4.68

-4.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

4.62

-4.20

Просадки

Сравнение просадок LMP.L и CSH2.L

Максимальная просадка LMP.L за все время составила -42.13%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMP.L и CSH2.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LMP.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.13%

-0.37%

-41.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-0.16%

-15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.85%

-0.29%

-16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.56%

-0.29%

-41.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.13%

-0.37%

-41.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.56%

0.00%

-17.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-0.00%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

0.03%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LMP.L и CSH2.L

LondonMetric Property plc (LMP.L) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что LMP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LMP.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

0.08%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

0.25%

+14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

0.54%

+17.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

0.56%

+23.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

0.44%

+23.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMP.L и CSH2.L

Дивидендная доходность LMP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMP.L
LondonMetric Property plc
6.81%6.54%6.16%5.07%5.48%3.12%3.71%3.55%4.60%4.09%4.73%5.49%

Часто задаваемые вопросы


LMP.L and CSH2.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMP.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор