PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GOL.L с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3GOL.L с MAIN

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) is Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, 3GOL.L returned 15.21%/yr vs 12.84%/yr for MAIN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 3GOL.L и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3GOL.L показывает доходность -36.55%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции 3GOL.L превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 15.21% против 12.84% соответственно.

3GOL.L

1 день
-4.45%
1 месяц
-34.28%
С начала года
-36.55%
6 месяцев
-39.67%
1 год
25.90%
3 года*
57.28%
5 лет*
29.93%
10 лет*
15.21%

MAIN

1 день
1.08%
1 месяц
1.79%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.29%
1 год
-5.90%
3 года*
17.92%
5 лет*
13.03%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3GOL.L и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3GOL.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged		-36.55%236.16%60.51%20.28%-13.87%-21.60%50.85%47.36%-12.42%25.08%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-11.24%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Correlation

The correlation between 3GOL.L and MAIN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с 3GOL.L:
3GOL.L с SHNY3GOL.L с GLD3GOL.L с UBUD.DE3GOL.L с VOO3GOL.L с GC=F3GOL.L с BTC-USD3GOL.L с GLDW.L
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

3GOL.L vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GOL.L
Ранг доходности на риск 3GOL.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOL.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOL.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOL.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOL.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOL.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GOL.L c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3GOL.LMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.24

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-0.16

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.26

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

-0.50

+1.44

3GOL.L vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GOL.L на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GOL.L и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3GOL.L и MAIN

Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.81%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3GOL.LMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.81%

-64.53%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.85%

-22.43%

-42.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.85%

-22.43%

-42.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

-27.06%

-37.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.85%

-64.53%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.57%

-18.53%

-46.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.94%

-7.33%

-53.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.34%

11.87%

+15.47%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GOL.L и MAIN

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 26.74% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3GOL.LMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.74%

4.75%

+21.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.00%

20.18%

+49.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.22%

24.94%

+53.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.24%

21.56%

+31.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.88%

27.31%

+20.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GOL.L и MAIN

3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3GOL.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.32%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Часто задаваемые вопросы

3GOL.L and MAIN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор