Сравнение BNP.DE с AOMR
BNP.DE (BNP Paribas SA) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. BNP.DE operates in Banks - Regional (Financial Services), while AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, BNP.DE returned 22.06%/yr vs -0.52%/yr for AOMR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNP.DE и AOMR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNP.DE торгуется в EUR, в то время как AOMR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOMR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNP.DE показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у AOMR с доходностью 15.58%.
BNP.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 27.24%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 39.18%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 15.53%
AOMR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNP.DE и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.DE BNP Paribas SA | 27.24% | 51.68% | 0.14% | 25.22% | -5.20% | 12.00% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 15.58% | -6.41% | 4.59% | 152.07% | -65.24% | -5.96% |
Correlation
The correlation between BNP.DE and AOMR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.DE vs. AOMR — Ранг доходности на риск
BNP.DE
AOMR
Сравнение BNP.DE c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.DE) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNP.DE | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.94 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 1.82 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNP.DE и AOMR
Максимальная просадка BNP.DE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки AOMR в -69.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.DE и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.DE | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -69.51% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -14.18% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -40.81% | +19.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -69.51% | +35.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -15.77% | +13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.02% | -22.37% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 7.33% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.DE и AOMR
Текущая волатильность для BNP Paribas SA (BNP.DE) составляет 6.88%, в то время как у Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что BNP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.DE | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 8.86% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 17.09% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 24.15% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 38.09% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 38.06% | -6.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.DE и AOMR
Дивидендная доходность BNP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности AOMR в 14.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNP.DE BNP Paribas SA | 5.14% | 9.08% | 7.80% | 6.21% | 6.84% | 2.55% | 0.00% | 5.69% | 7.67% | 4.33% | 3.85% | 2.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNP.DE и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNP Paribas SA и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNP.DE and AOMR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.DE и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор