PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINC.AS с DBSDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINC.AS с DBSDY

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares, while DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) is a stock. Over the past year, WINC.AS returned 20.24% vs 52.08% for DBSDY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WINC.AS и DBSDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINC.AS показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у DBSDY с доходностью 18.81%.

WINC.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.78%
1 год
20.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBSDY

1 день
0.74%
1 месяц
4.02%
С начала года
18.81%
6 месяцев
19.14%
1 год
52.08%
3 года*
41.40%
5 лет*
26.90%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINC.AS и DBSDY

2026 (YTD)20252024
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		7.31%21.56%8.10%
DBSDY
DBS Group Holdings Ltd ADR		18.81%44.73%40.51%

Correlation

The correlation between WINC.AS and DBSDY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

DBS Group Holdings Ltd ADR

Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с QQQI
Часто сравнивают с DBSDY:
DBSDY с SPYDBSDY с SGGKYDBSDY с UOVEYDBSDY с VOODBSDY с OVCHYDBSDY с XLFDBSDY с JPM

Доходность на риск

WINC.AS vs. DBSDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DBSDY
Ранг доходности на риск DBSDY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSDY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSDY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSDY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSDY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSDY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINC.AS c DBSDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINC.ASDBSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.16

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
4.53

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

5.53

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

16.52

-4.36

WINC.AS vs. DBSDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINC.AS на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа DBSDY равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC.AS и DBSDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINC.AS и DBSDY

Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки DBSDY в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и DBSDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINC.ASDBSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-74.39%

+59.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-9.46%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.78%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-14.93%

+13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.16%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WINC.AS и DBSDY

Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 3.62%, в то время как у DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINC.ASDBSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

5.82%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

12.35%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

16.57%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

18.84%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

21.60%

-9.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC.AS и DBSDY

Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности DBSDY в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSDY
DBS Group Holdings Ltd ADR		4.07%4.42%4.94%6.76%4.09%3.11%2.55%6.59%7.22%3.53%7.42%3.77%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.78%9.38%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINC.AS and DBSDY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и DBSDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор