Сравнение ARES с OMF
ARES (Ares Management Corporation) and OMF (OneMain Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, OMF in Credit Services. Over the past 10 years, ARES returned 27.74%/yr vs 19.71%/yr for OMF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и OMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у OMF с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции OMF по среднегодовой доходности: 27.74% против 19.71% соответственно.
ARES
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 27.74%
OMF
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам ARES и OMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -31.41% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
OMF OneMain Holdings, Inc. | -4.17% | 39.77% | 15.14% | 63.03% | -27.20% | 23.56% | 34.53% | 88.37% | -6.54% | 17.39% |
Correlation
The correlation between ARES and OMF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between ARES and OMF shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.82
OMF:
$6.73
ARES:
38.10
OMF:
9.27
ARES:
3.76
OMF:
1.49
ARES:
$6.31B
OMF:
$4.94B
ARES:
$4.46B
OMF:
$2.20B
ARES:
$2.42B
OMF:
$943.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. OMF — Ранг доходности на риск
ARES
OMF
Сравнение ARES c OMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | OMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.63 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.37 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и OMF
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки OMF в -68.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и OMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | OMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -68.66% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -29.68% | -19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -29.94% | -19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -47.93% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -68.66% | +18.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | -9.30% | -32.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -24.25% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.91% | 13.57% | +12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и OMF
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с OneMain Holdings, Inc. (OMF) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | OMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 8.55% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 21.59% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 29.08% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.59% | 35.59% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 45.86% | -9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и OMF
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности OMF в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
OMF OneMain Holdings, Inc. | 6.72% | 6.17% | 7.90% | 8.13% | 11.41% | 19.08% | 12.33% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и OMF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARES and OMF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.98%) compared to OMF (8.55%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs OMF's -68.66%.
OMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и OMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор