PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECMPA.AS с SMFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ECMPA.AS с SMFG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ECMPA.AS (Eurocommercial Properties N.V.) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. ECMPA.AS operates in REIT - Retail (Real Estate), while SMFG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ECMPA.AS returned 12.25%/yr vs 19.20%/yr for SMFG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECMPA.AS и SMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ECMPA.AS торгуется в EUR, в то время как SMFG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMFG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ECMPA.AS показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 27.21%. За последние 10 лет акции ECMPA.AS уступали акциям SMFG по среднегодовой доходности: 12.25% против 19.20% соответственно.

ECMPA.AS

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.21%
С начала года
13.62%
6 месяцев
13.62%
1 год
11.69%
3 года*
17.32%
5 лет*
14.11%
10 лет*
12.25%

SMFG

1 день
0.00%
1 месяц
11.05%
С начала года
27.21%
6 месяцев
25.93%
1 год
64.26%
3 года*
42.51%
5 лет*
32.84%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECMPA.AS и SMFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECMPA.AS
Eurocommercial Properties N.V.		13.62%26.23%7.72%5.59%30.38%49.36%-38.48%1.04%-19.88%112.16%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		26.28%21.63%65.13%21.86%29.24%18.28%-18.34%22.17%-18.56%3.46%

Correlation

The correlation between ECMPA.AS and SMFG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eurocommercial Properties N.V.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с ECMPA.AS:
ECMPA.AS с CARM.PAECMPA.AS с LYC.AXECMPA.AS с KLPEFECMPA.AS с INVR.LECMPA.AS с KIMECMPA.AS с LBS.TOECMPA.AS с TSLI.L
Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MUFGSMFG с MFGSMFG с BAJAJHLDNG.NSSMFG с TXTSMFG с BTO.TOSMFG с TVSMOTOR.NSSMFG с XLF

Доходность на риск

ECMPA.AS vs. SMFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECMPA.AS
Ранг доходности на риск ECMPA.AS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECMPA.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECMPA.AS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECMPA.AS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECMPA.AS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECMPA.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECMPA.AS c SMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECMPA.ASSMFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.35

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.14

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.63

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

10.36

-8.54

ECMPA.AS vs. SMFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECMPA.AS на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SMFG равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECMPA.AS и SMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECMPA.AS и SMFG

Максимальная просадка ECMPA.AS за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки SMFG в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMPA.AS и SMFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMPA.ASSMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.02%

-66.30%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-17.79%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-26.82%

+11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.44%

-26.82%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.02%

-41.45%

-34.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-4.90%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.11%

-29.20%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

6.22%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ECMPA.AS и SMFG

Текущая волатильность для Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) составляет 4.91%, в то время как у Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что ECMPA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMPA.ASSMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

8.40%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

20.64%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

27.50%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

28.41%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.32%

26.87%

+18.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECMPA.AS и SMFG

Дивидендная доходность ECMPA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности SMFG в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECMPA.AS
Eurocommercial Properties N.V.		6.62%6.91%7.66%7.21%6.64%2.66%0.00%9.85%9.00%6.53%0.00%0.00%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.26%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECMPA.AS и SMFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eurocommercial Properties N.V. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ECMPA.AS значения в EUR, SMFG значения в JPY

Часто задаваемые вопросы

ECMPA.AS and SMFG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECMPA.AS и SMFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор