Сравнение ARES с EXV1.DE
ARES (Ares Management Corporation) is a stock, while EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Over the past 10 years, ARES returned 27.74%/yr vs 17.00%/yr for EXV1.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и EXV1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARES торгуется в USD, в то время как EXV1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции EXV1.DE по среднегодовой доходности: 27.74% против 17.00% соответственно.
ARES
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 27.74%
EXV1.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 45.71%
- 5 лет*
- 29.85%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение доходности по годам ARES и EXV1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -31.41% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 11.15% | 99.82% | 25.39% | 30.30% | -3.93% | 27.32% | -17.18% | 12.73% | -29.33% | 27.43% |
Correlation
The correlation between ARES and EXV1.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск
ARES
EXV1.DE
Сравнение ARES c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | EXV1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.33 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.56 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.46 | -9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и EXV1.DE
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и EXV1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -83.96% | +34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -17.78% | -31.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -19.60% | -30.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -37.51% | -12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -61.46% | +11.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | -2.54% | -39.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -58.33% | +46.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.91% | 5.39% | +20.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и EXV1.DE
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 6.51% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 20.07% | +16.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 23.66% | +18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.59% | 25.58% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 26.07% | +10.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и EXV1.DE
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности EXV1.DE в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
ARES and EXV1.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARES и EXV1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор