PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с OMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с OMF

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CSWC (Capital Southwest Corporation) and OMF (OneMain Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CSWC in Asset Management, OMF in Credit Services. Over the past 10 years, CSWC returned 17.25%/yr vs 19.71%/yr for OMF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и OMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у OMF с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции CSWC уступали акциям OMF по среднегодовой доходности: 17.25% против 19.71% соответственно.

CSWC

1 день
1.60%
1 месяц
2.39%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.58%
1 год
20.53%
3 года*
18.48%
5 лет*
12.18%
10 лет*
17.25%

OMF

1 день
3.16%
1 месяц
12.73%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-5.66%
1 год
18.48%
3 года*
22.17%
5 лет*
10.72%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSWC и OMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.25%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		-4.17%39.77%15.14%63.03%-27.20%23.56%34.53%88.37%-6.54%17.39%

Correlation

The correlation between CSWC and OMF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2015 г.

0.35

The correlation between CSWC and OMF shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.47B

OMF:

$7.31B

EPS

CSWC:

$1.75

OMF:

$6.73

Коэффициент P/E

CSWC:

13.47

OMF:

9.27

Коэффициент P/S

CSWC:

6.85

OMF:

1.49

Коэффициент P/B

CSWC:

1.45

OMF:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$222.04M

OMF:

$4.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$172.70M

OMF:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$142.78M

OMF:

$943.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

OneMain Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT
Часто сравнивают с OMF:
OMF с MLIOMF с MAINOMF с RDNOMF с GNKOMF с SCHDOMF с FCFSOMF с SPY

Доходность на риск

CSWC vs. OMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
OMF
Ранг доходности на риск OMF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c OMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSWCOMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.64

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.05

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

0.63

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

1.37

+2.82

CSWC vs. OMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа OMF равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и OMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSWC и OMF

Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, примерно равная максимальной просадке OMF в -68.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и OMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWCOMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-68.66%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-29.68%

+13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-29.94%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-47.93%

+14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

-68.66%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-9.30%

+7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-24.25%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

13.57%

-8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и OMF

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.07%, в то время как у OneMain Holdings, Inc. (OMF) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWCOMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

8.55%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

21.59%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

29.08%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

35.59%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

45.86%

-18.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и OMF

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности OMF в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		10.89%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		6.72%6.17%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и OMF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
54.00M
197.00M
(CSWC) Общая выручка
(OMF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CSWC and OMF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMF has higher volatility (8.55%) compared to CSWC (5.07%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs OMF's -68.66%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSWC и OMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор