Сравнение LMP.L с EXV1.DE
LMP.L (LondonMetric Property plc) is a stock, while EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Over the past 10 years, LMP.L returned 7.29%/yr vs 17.03%/yr for EXV1.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMP.L и EXV1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LMP.L торгуется в GBp, в то время как EXV1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV1.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LMP.L показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции LMP.L уступали акциям EXV1.DE по среднегодовой доходности: 7.29% против 17.03% соответственно.
LMP.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 7.29%
EXV1.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 13.07%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 51.00%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 30.99%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам LMP.L и EXV1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMP.L LondonMetric Property plc | 3.47% | 12.48% | -0.43% | 17.21% | -36.54% | 28.33% | 0.54% | 41.57% | -2.30% | 25.29% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 13.07% | 86.21% | 27.20% | 23.79% | 7.24% | 28.47% | -20.30% | 9.17% | -24.80% | 16.41% |
Correlation
The correlation between LMP.L and EXV1.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2013 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMP.L vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск
LMP.L
EXV1.DE
Сравнение LMP.L c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LondonMetric Property plc (LMP.L) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMP.L | EXV1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.25 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 11.38 | -11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMP.L и EXV1.DE
Максимальная просадка LMP.L за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -75.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMP.L и EXV1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMP.L | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.13% | -75.21% | +33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -15.60% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -18.48% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.56% | -29.31% | -12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.13% | -55.58% | +13.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.35% | -2.43% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -41.95% | +31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 4.47% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMP.L и EXV1.DE
Текущая волатильность для LondonMetric Property plc (LMP.L) составляет 5.80%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что LMP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMP.L | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.31% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 18.34% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 21.80% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 22.82% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 24.01% | -0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMP.L и EXV1.DE
Дивидендная доходность LMP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности EXV1.DE в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
LMP.L LondonMetric Property plc | 6.56% | 6.54% | 6.16% | 5.07% | 5.48% | 3.12% | 3.71% | 3.55% | 4.60% | 4.09% | 4.73% | 3.35% |
Часто задаваемые вопросы
LMP.L and EXV1.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LMP.L и EXV1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор