Сравнение WINC.AS с AOMR
WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares, while AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) is a stock. Over the past year, WINC.AS returned 20.24% vs 10.35% for AOMR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WINC.AS и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINC.AS показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 12.27%.
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WINC.AS и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 7.31% | 21.56% | 8.10% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -5.77% |
Correlation
The correlation between WINC.AS and AOMR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.AS vs. AOMR — Ранг доходности на риск
WINC.AS
AOMR
Сравнение WINC.AS c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.AS | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 0.67 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 1.34 | +10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINC.AS и AOMR
Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.AS | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -71.21% | +56.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -15.57% | +8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -11.37% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -23.32% | +21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 7.74% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.AS и AOMR
Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 3.62%, в то время как у Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.AS | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 8.71% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 16.94% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 24.49% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 38.64% | -26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 38.61% | -26.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.AS и AOMR
Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности AOMR в 14.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.78% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.AS and AOMR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор