Сравнение CSH2.L с OWL
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while OWL (Blue Owl Capital Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CSH2.L returned 3.71%/yr vs -3.04%/yr for OWL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и OWL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как OWL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OWL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -39.42%.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
OWL
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -15.77%
- С начала года
- -39.42%
- 6 месяцев
- -40.48%
- 1 год
- -51.39%
- 3 года*
- -6.70%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSH2.L и OWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.01% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | -39.42% | -37.61% | 64.59% | 40.03% | -17.53% | 33.43% | 3.29% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and OWL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. OWL — Ранг доходности на риск
CSH2.L
OWL
Сравнение CSH2.L c OWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | OWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +17.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 0.79 | +3.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | -0.88 | +28.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | -1.47 | +165.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и OWL
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки OWL в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и OWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -69.49% | +69.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -58.72% | +58.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -69.49% | +69.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -69.49% | +69.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -67.14% | +67.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -22.84% | +22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 35.02% | -34.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и OWL
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 12.76% | -12.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 34.34% | -34.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 43.70% | -43.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 40.69% | -40.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 41.52% | -41.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и OWL
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and OWL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и OWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор