PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BX с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BX с CII

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

BX (Blackstone Inc.) is a stock, while CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, BX returned 22.04%/yr vs 15.39%/yr for CII. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BX и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Inc. (BX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -23.91%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции CII по среднегодовой доходности: 22.04% против 15.39% соответственно.

BX

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-23.91%
6 месяцев
-24.39%
1 год
-21.21%
3 года*
10.68%
5 лет*
7.00%
10 лет*
22.04%

CII

1 день
2.00%
1 месяц
-1.77%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
41.39%
3 года*
22.96%
5 лет*
14.77%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BX и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BX
Blackstone Inc.		-23.91%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		12.96%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%

Correlation

The correlation between BX and CII is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.51

Over the past year, the correlation between BX and CII has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Inc.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG
Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE

Доходность на риск

BX vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг доходности на риск BX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BX c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.63

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
3.44

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.45

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.56

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

13.03

-13.87

BX vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа CII равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BX и CII

Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-56.43%

-31.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.76%

-11.67%

-33.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.50%

-21.05%

-25.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-22.32%

-26.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.29%

-40.56%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.25%

-1.77%

-37.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.41%

-6.17%

-20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.16%

3.19%

+21.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BX и CII

Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

6.11%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.22%

12.49%

+16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.19%

15.87%

+19.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

17.23%

+22.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

18.58%

+17.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и CII

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности CII в 15.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		4.33%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.28%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%

Часто задаваемые вопросы

BX and CII have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (13.69%) compared to CII (6.11%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BX и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор