PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARES с ATH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARES с ATH.TO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ARES (Ares Management Corporation) and ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ARES returned 27.74%/yr vs 20.58%/yr for ATH.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARES и ATH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARES торгуется в USD, в то время как ATH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у ATH.TO с доходностью 39.89%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции ATH.TO по среднегодовой доходности: 27.74% против 20.58% соответственно.

ARES

1 день
-1.40%
1 месяц
-14.89%
С начала года
-31.41%
6 месяцев
-34.42%
1 год
-34.85%
3 года*
7.32%
5 лет*
14.87%
10 лет*
27.74%

ATH.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-9.28%
С начала года
39.89%
6 месяцев
40.02%
1 год
74.64%
3 года*
49.11%
5 лет*
55.47%
10 лет*
20.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARES и ATH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARES
Ares Management Corporation		-31.41%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%10.72%
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		39.89%38.20%17.84%77.25%90.45%600.35%-70.49%-37.84%-14.65%-44.01%

Correlation

The correlation between ARES and ATH.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.14

The correlation between ARES and ATH.TO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ARES:

$2.82

ATH.TO:

CA$0.45

Коэффициент P/E

ARES:

38.10

ATH.TO:

22.82

Коэффициент PEG

ARES:

1.52

ATH.TO:

0.87

Коэффициент P/S

ARES:

3.76

ATH.TO:

3.71

Общая выручка (12 мес.)

ARES:

$6.31B

ATH.TO:

CA$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARES:

$4.46B

ATH.TO:

CA$518.18M

EBITDA (12 мес.)

ARES:

$2.42B

ATH.TO:

CA$505.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Management Corporation

Athabasca Oil Corporation

Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с ORLYARES с OARES с STLDARES с SFM
Часто сравнивают с ATH.TO:
ATH.TO с SPYATH.TO с WCP.TOATH.TO с BTE.TOATH.TO с TVE.TOATH.TO с CJ.TOATH.TO с OBE.TOATH.TO с HWX.TO

Доходность на риск

ARES vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ATH.TO
Ранг доходности на риск ATH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATH.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATH.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARES c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARESATH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.99

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
2.40

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.32

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.24

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

10.81

-12.15

ARES vs. ATH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа ATH.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и ATH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARES и ATH.TO

Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки ATH.TO в -99.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и ATH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARESATH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-99.59%

+49.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-23.14%

-25.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.73%

-29.96%

-19.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.73%

-47.55%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-94.92%

+45.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.25%

-62.47%

+20.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-76.83%

+65.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.91%

6.93%

+18.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и ATH.TO

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARESATH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.98%

13.05%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.10%

31.88%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.24%

37.71%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.59%

49.97%

-12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

61.94%

-25.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и ATH.TO

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, тогда как ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		6.16%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARES и ATH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Athabasca Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.53B
377.38M
(ARES) Общая выручка
(ATH.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARES значения в USD, ATH.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ARES и ATH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ares Management Corporation и Athabasca Oil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
96.1%
35.8%
Активы портфеля
ARES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.

ATH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.91M при выручке в 377.38M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

ARES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

ATH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 90.74M при выручке в 377.38M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

ARES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

ATH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.29M при выручке в 377.38M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

Часто задаваемые вопросы

ARES and ATH.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARES и ATH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор