PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATH.TO с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATH.TO с ASGI

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) is a stock, while ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) is Industrials Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 5 years, ATH.TO returned 59.73%/yr vs 15.01%/yr for ASGI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATH.TO и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATH.TO торгуется в CAD, в то время как ASGI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASGI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATH.TO показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у ASGI с доходностью 13.09%.

ATH.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-6.60%
С начала года
44.95%
6 месяцев
45.36%
1 год
81.64%
3 года*
52.56%
5 лет*
59.73%
10 лет*
21.70%

ASGI

1 день
1.06%
1 месяц
-0.60%
С начала года
13.09%
6 месяцев
11.41%
1 год
33.39%
3 года*
25.04%
5 лет*
15.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATH.TO и ASGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		44.95%31.89%27.82%73.03%102.52%600.00%-5.56%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		13.09%37.62%19.59%11.75%-4.83%18.11%-9.22%

Correlation

The correlation between ATH.TO and ASGI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.17

The correlation between ATH.TO and ASGI shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Athabasca Oil Corporation

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с ATH.TO:
ATH.TO с SPYATH.TO с WCP.TOATH.TO с BTE.TOATH.TO с TVE.TOATH.TO с CJ.TOATH.TO с OBE.TOATH.TO с HWX.TO
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с CEFSASGI с SPYASGI с THQASGI с FSCOASGI с AMLP

Доходность на риск

ATH.TO vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATH.TO
Ранг доходности на риск ATH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATH.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATH.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATH.TO c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATH.TOASGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.69

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.26

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.43

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

8.02

+4.29

ATH.TO vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATH.TO на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASGI равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATH.TO и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATH.TO и ASGI

Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки ASGI в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и ASGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATH.TOASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-18.09%

-81.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-13.81%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-13.81%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.37%

-15.14%

-28.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.24%

-1.74%

-43.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.56%

-3.91%

-69.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

4.18%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ATH.TO и ASGI

Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATH.TOASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

7.77%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.02%

17.51%

+14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.70%

19.84%

+17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.58%

17.60%

+31.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

18.36%

+43.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATH.TO и ASGI

ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.33%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATH.TO and ASGI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и ASGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор